社会科学文献出版社 2022-07出版

中国实时灵活动态金融状况指数研究

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当前,中国货币政策面临的国内外环境已经发生了前所未有的复杂变化,具有实时性、灵活性、动态性等特征。本书首先构建了研究中国实时灵活动态金融状况指数(RTFD-FCI)的理论分析框架和统计计量模型;其次,使用混频DFM模型构建并估计了中国货币政策双重最终目标混频损失函数(MLF);再次,在MLF的基础上选择频率之比随机的1996年1月1日至2020年9月30日的新增信贷、货币供应量、房价、利率、汇率和股价6类30个金融指标,使用新构建的频率之比随机的混频混合创新时变系数随机方差结构因子增广向量自回归模型(MF-MI-TVP-SV-SFAVAR),实证测度了中国RTFD-FCI,并实证检验了其对产出和通货膨胀的领先性和预测能力,及与产出和通货膨胀的一致性、相关性和因果关系;最后,将其应用到金融风险状况监测、金融系统性风险分析、金融经济基本面波动趋势预警、货币政策效果评价、宏观经济效应测度和宏观经济预测6个方面。 本书适合金融、经济和统计相关从业人员、科研人员和大学教师以及硕博研究生阅读。
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内容介绍 参考文献
图书详情
ISBN:978-7-5228-0196-4总页码:236
字数: 215千字装帧:平装
内容简介
本书首先构建了研究中国RTFD-FCI的理论分析框架和统计计量模型,并构建了中国货币政策双重最终目标混频损失函数(MLF),接着选择30个金融指标,使用新构建的频率之比随机的MF-MI-TVP-SV-SFAVAR模型,实证测度了中国RTFD-FCI,并实证检验了其对(或与)产出和通货膨胀的领先性、一致性、相关性、因果关系和预测能力,最后将其应用到金融风险状况监测、金融系统性风险分析、金融经济基本面波动趋势预测中,具有较大的学术借鉴意义和应用价值。

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