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动态因子模型:理论与G20经济体建模实践 专著;经济学;国民经济学 VIP

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丛书名:
何新华   社会科学文献出版社  2017-10 出版
ISBN:978-7-5201-1330-4

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图书简介 目录 参考文献 音频 视频
本书共分三部分及附录:第一部分重点对为什么选择动态因子模型、动态因子模型的特点、建立通货膨胀率和GDP增长率动态因子模型需要解决的问题等进行了讨论;第二部分全面介绍了中国与其他国家(地区)通货膨胀率动态因子模型的建设过程;第三部分全面介绍了中国与其他国家(地区)GDP增长率动态因子模型建模过程;附录则给出了包括完整的Eviews动态因子模型程序在内的相关信息。
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  • 前言
  • 第一章 关于经济预测的几点思考
    1. 第一节 经济预测的服务对象
    2. 第二节 经济预测为什么让人望而却步
    3. 第三节 经济预测的误差来源
    4. 第四节 宏观经济数据的特点
    5. 第五节 经济预测方法比较
    6. 第六节 经济预测方法的选取
  • 第二章 动态因子模型简介
    1. 第一节 什么是动态因子模型?
    2. 第二节 动态因子模型发展概述
    3. 第三节 动态因子模型的求解
    4. 第四节 用动态因子模型进行预测
  • 第三章 通货膨胀率动态因子模型
    1. 第一节 通货膨胀率的影响因素
    2. 第二节 各种不同口径的通货膨胀率数据
    3. 第三节 通货膨胀率预测
    4. 第四节 G20经济体通货膨胀率动态因子模型建设情况
    5. 第五节 通货膨胀率动态因子模型建模实践中遇到的问题
  • 第四章 GDP增长率动态因子模型
    1. 第一节 GDP增长率的影响因素
    2. 第二节 高频信息向低频信息的转换
    3. 第三节 GDP增长率预测
    4. 第四节 G20经济体GDP增长率动态因子模型建设情况
  • 第五章 中国通货膨胀率动态因子模型
    1. 第一节 21世纪中国通货膨胀历史回顾
    2. 第二节 中国通货膨胀率动态因子模型变量的选取
    3. 第三节 中国通货膨胀率动态因子模型的构建
    4. 第四节 中国通货膨胀率动态因子模型预测效果简析
  • 第六章 七国集团及欧盟通货膨胀率动态因子模型
    1. 第一节 美国通货膨胀率动态因子模型
    2. 第二节 日本通货膨胀率动态因子模型
    3. 第三节 德国通货膨胀率动态因子模型
    4. 第四节 法国通货膨胀率动态因子模型
    5. 第五节 英国通货膨胀率动态因子模型
    6. 第六节 意大利通货膨胀率动态因子模型
    7. 第七节 加拿大通货膨胀率动态因子模型
    8. 第八节 欧盟通货膨胀率动态因子模型
  • 第七章 G20其他亚洲经济体通货膨胀率动态因子模型
    1. 第一节 印度通货膨胀率动态因子模型
    2. 第二节 印度尼西亚通货膨胀率动态因子模型
    3. 第三节 韩国通货膨胀率动态因子模型
    4. 第四节 沙特阿拉伯通货膨胀率动态因子模型
    5. 第五节 土耳其通货膨胀率动态因子模型
  • 第八章 G20其余经济体通货膨胀率动态因子模型
    1. 第一节 澳大利亚通货膨胀率动态因子模型
    2. 第二节 巴西通货膨胀率动态因子模型
    3. 第三节 墨西哥通货膨胀率动态因子模型
    4. 第四节 俄罗斯通货膨胀率动态因子模型
    5. 第五节 南非通货膨胀率动态因子模型
  • 第九章 中国GDP增长率动态因子模型
    1. 第一节 21世纪中国GDP增长率历史回顾
    2. 第二节 中国GDP增长率动态因子模型变量的选取
    3. 第三节 中国GDP增长率动态因子模型的构建
    4. 第四节 中国GDP增长率动态因子模型预测效果简析
  • 第十章 七国集团及欧盟GDP增长率动态因子模型
    1. 第一节 美国GDP增长率动态因子模型
    2. 第二节 日本GDP增长率动态因子模型
    3. 第三节 德国GDP增长率动态因子模型
    4. 第四节 法国GDP增长率动态因子模型
    5. 第五节 英国GDP增长率动态因子模型
    6. 第六节 意大利GDP增长率动态因子模型
    7. 第七节 加拿大GDP增长率动态因子模型
    8. 第八节 欧盟GDP增长率动态因子模型
  • 第十一章 G20其他亚洲经济体GDP增长率动态因子模型
    1. 第一节 印度GDP增长率动态因子模型
    2. 第二节 印度尼西亚GDP增长率动态因子模型
    3. 第三节 韩国GDP增长率动态因子模型
    4. 第四节 沙特阿拉伯GDP增长率动态因子模型
    5. 第五节 土耳其GDP增长率动态因子模型
  • 第十二章 G20其余经济体GDP增长率动态因子模型
    1. 第一节 澳大利亚GDP增长率动态因子模型
    2. 第二节 巴西GDP增长率动态因子模型
    3. 第三节 墨西哥GDP增长率动态因子模型
    4. 第四节 俄罗斯GDP增长率动态因子模型
    5. 第五节 南非GDP增长率动态因子模型
  • 附录一 二十国集团成员概况
  • 附录二 二十国集团成员官方统计数据网站
  • 附录三 2016年二十国集团成员GDP发布时间
  • 附录四 2016年二十国集团成员CPI发布时间
  • 附录五 构建动态因子模型所用的Eviews程序
  • 后记
[1]Allen,P.G. and B.J.Morzuch. 2006. “Twenty-five Years of Progress,Problems,and Conflicting Evidence in Econometric Forecasting. What about Next 25 years?”. International Journal of Forecasting 22(3):475-492. [2]Bai,J. and S.Ng. 2002. “Determining the Number of Factors in Approximate Factor Models”. Econometrica 70(1):191-221. [3]Diebold,F.X. 1998. “The Past,Present and Future of Macroeconomic Forecasting”. Journal of Economic Perspectives 12(2):175-192. [4]Faust,J.,and J.H.Wright. 2013. “Forecasting Inflation”. in Handbook of economic forecastingVolume 2A),G.Elliott and A.Timmermann(eds),North-Holland. [5]Geweke,J. 1977. “The Dynamic Factor Analysis of Economic Time Series”. In Latent Variables in Socio-Economic Models,D.J.Aigner and A.S.Goldberger(eds),Amsterdam:North-Holland. [6]Giannone,D.,L.Reichlin,and D.Small. 2008. “Nowcasting:The Real-Time Informational Content of Macroeconomic Data”. Journal of Monetary Economics 55:665-676. [7]Hendry,David F. 2001. Dynamic Econometrics. Oxford University Press. [8]Klein,L.R.,and A.S.Goldberger. 1955. An Econometric Model of the United States,1929-1952. North-Holland Pub.Co. [9]Maddala,G.S. and In-Moo Kim. 1998. Unit Roots Cointegration and Structural Change. Cambridge University Press. [10]Onatski,A. 2010. “Determining the Number of Factors from Empirical Distribution of Eigenvalues”. The Review of Economics and Statistics 92(4):1004-1016. [11]Pagan,A. 2003. “Report on Modeling and Forecasting at the Bank of England,Bank of England”,http://www.bankofengland.co.uk/publications/news/2003/paganreport.pdf. [12]Qin,D.,and X.He. 2012. “Modelling the Impact of Aggregate Financial Shocks External to the Chinese Economy”. Bofit Discussion Papers 25. [13]Sargent,T.J.,and C.A.Sims. 1977. “Businesscycle Modeling Without Pretending to have too Much a-Priori Economic Theory”. In New Methods in Business Cycle Research,C.A.Sims(eds),Minneapolis:Federal Reserve Bank of Minneapolis. [14]Stock,J.H.,and M.W.Watson. 2002. “Forecasting Using Principal Components from a Large Number of Predictors”. Journal of the American Statistical Association 97:1167-1179. [15]Stock,J.H.,and M.W.Watson. 2011. “Dynamic Factor Models”. in The Oxford Handbook of Economic Forecasting,M.P.Clements and D.F.Hendry(eds). Oxford University Press. [16]D.F.韩德瑞、秦朵,1998,《动态计量经济学》,上海人民出版社。 [17]大卫·亨德里、尼尔·埃里克松,2003,《理解经济预测》,雷薇、张晓艳、钱莹译,中信出版社。 [18]高铁梅,2009,《计量经济分析方法与建模》,清华大学出版社。 [19]何新华、吴海英、曹永福、刘睿,2005,《中国宏观经济季度模型China_QEM》,社会科学文献出版社。 [20]何新华,2014,《当前应用经济学论文中存在的一些基础问题》,载《世界经济》第1期。 [21]何新华,2010,《关于中国国民经济核算数据的一点思考》,载何新华、刘仕国等著《世界经济解读:2010——危机、对策与效果》,中国财政经济出版社。 [22]何新华,2007,《宏观应用计量经济学现状及发展趋势》,载李向阳主编《世界经济前沿问题》,社会科学文献出版社。 [23]何新华,2006,《中国价格指数间的关系研究》,《世界经济》第4期。
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