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保险公司固定收益类资产配置面临的风险及其管控
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一 保险资金投资固定收益类资产的政策演变
- (一)第一阶段(1984~1994年):起步阶段
- (二)第二阶段(1995~2002年):发展阶段
- (三)第三阶段(2003~2012年):加速开放阶段
- (四)第四阶段(2013年至今):成熟阶段
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二 固定收益类资产投资面临的主要风险
- (一)市场风险
- 1.利率波动风险
- 2.收益率曲线风险
- 3.利率风险对保险资金配置的影响
- (二)信用风险
- 1.违约风险
- 2.信用利差风险
- 3.信用质量恶化风险
- (三)流动性风险
- (四)再投资风险
- (五)操作风险
- (六)道德风险
- (一)市场风险
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三 固定收益类资产投资风险管控机制
- (一)建立全方位、多层次、无缝对接的风险管控体系
- (二)建立客观独立的信用内部评级机制
- 1.信用评级部门要相对独立,内部评级需客观专业
- 2.参照外部评级,建立一套区分度更高、更符合保险资金投资偏好的内部评级体系
- 3.建立对各行业的风险跟踪指标
- (三)建立内部授信体系,进行投资额度管理
- 1.单一主体授信限额
- 2.综合授信限额
- 3.期限授信限额
- 4.行业授信限额
- 5.地域授信限额
- (四)强化流动性风险管控
- (五)加强投后管理和风险监测
- (六)加强操作风险和道德风险管控
- 1.管控原则
- 2.存款类业务操作风险和道德风险管控措施
- 3.债券投资业务(含同业存单)操作风险和道德风险管控措施
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