报告
保险业流动性风险及其监管
摘要
让保险机构陷入财务困境或破产的往往不是资不抵债问题,而是收不抵支——流动性出现问题。流动性关联也是金融风险传染和扩大的一个重要原因。近几年,在相关国际组织与中国的保险业微观审慎监管和宏观审慎监管中,流动性风险开始成为核心话题之一。本报告通过对保险业流动性风险形成和影响的分析,在借鉴国际保险监督官协会(IAIS)和欧盟近年来对保险业流动性风险认识和监管方法的基础上,针对中国保险业的流动性风险及其监管的现实状况,提出应更多关注行业流动性风险产生的潜在原因、流动性管理要注意逆周期操作等对策建议。
作者
王向楠 ,经济学博士,副研究员,中国社会科学院金融研究所保险与社会保障研究室副主任,主要研究方向为保险及相关问题。
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报告目录
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一 保险业流动性风险的性质
- (一)流动性风险的含义
- (二)流动性风险的形成
- 1.用低流动性资产匹配高流动性负债(“借短贷长”)
- 2.衍生品交易
- 3.融资融券交易
- (三)流动性风险的影响
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二 国际保险监督官协会的保险业流动性风险管理方法
- (一)流动性计划概况
- (二)流动性监测和预案
- 1.流动性压力测试
- 2.流动性应急资产
- 3.应急融资计划
- (三)流动性治理和报告
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三 欧盟的保险业流动性风险管理方法
- (一)流动性风险的额外报告
- (二)流动性风险指标
- (三)流动性要求
- (四)压力测试
- (五)对赎回权的临时冻结
- (六)保险机构流动性管理计划
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四 中国保险业的流动性风险及其监管
- (一)流动性风险监管的目标和政策
- (二)流动性风险状况
- (三)流动性风险的监管对策
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