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上海服务业先行指数构建、预测与区制状态研究

摘要

先行指数作为判断经济形势的“晴雨表”,可以用于预估经济运行趋势,并根据预测提出相应的应对政策措施。服务业作为宏观经济的重要部分,对整体经济发展有着深远的影响,在产业转型升级之际,其重要性越发凸显,因此对上海服务业的发展趋势进行较为准确的预测显得尤为必要。本文基于宏观经济理论框架,分析组成服务业的各细分产业的特点,应用计量经济模型分析方法,筛选代表性先行指标,构建服务业先行指数指标体系,采用Hodrick和Prescott滤波等方法合成上海服务业先行指数,同时利用VAR模型预测未来上海服务业整体发展趋势,并借助周期波动特征与区制转移性质分析验证服务业GDP增长率预测的可靠性。结果表明,本文构造的先行指数可以较精准有效地预测上海服务业发展趋势。

作者

张美星 (1992- ),女,上海社会科学院经济研究所博士研究生,主要研究方向为计量经济建模与经济决策分析。
朱平芳 (1961- ),男,上海社会科学院数量经济研究中心研究员,博士研究生导师,主要研究方向为计量经济学理论及其在宏观经济和财务金融方面的应用。

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上海服务业先行指数构建、预测与区制状态研究

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论文目录

  • 引言
  • 1 文献综述
  • 2 上海服务业先行指数指标选取及合成
    1. 2.1 指标说明及判定
      1. 2.1.1 指标说明与图示法判定
      2. 2.1.2 回归分析方法
      3. 2.1.3 时差相关分析法
    2. 2.2 先行指数合成
      1. 2.2.1 Hodrick和Prescott(HP)滤波
      2. 2.2.2 指标赋权及合成方法
    3. 2.3 上海服务业先行指数
  • 3 服务业GDP增长率预测
    1. 3.1 预测方法及结果
    2. 3.2 预测评价
  • 4 周期波动特征与区制状态分析
    1. 4.1 波动特征分析
    2. 4.2 马尔科夫区制状态分析方法
    3. 4.3 模型估计结果分析
  • 结论

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