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融资保证金比例的优化设置和动态调整

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作者

洪卉 ,金融学博士,南昌大学江西发展升级推进长江经济带建设协同创新中心、南昌大学中国中部经济社会发展研究中心研究员。研究领域涵盖金融经济、宏观经济及行为理论。主持和完成国家社会科学基金项目及省级社会科学基金项目3项,并以第一作者身份在《北美经济与金融评论》《国际经济与金融评论》《应用经济学快报》《经济与金融评论季刊》等国际权威期刊上发表相关学术论文多篇,出版中英文学术专著2部。

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融资保证金比例的优化设置和动态调整

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章节目录

  • 第一节 风险控制目标
    1. 一 单日损失VaR与保证金水平
    2. 二 市场波动率与保证金水平
    3. 三 违约概率与保证金水平
    4. 四 投资者机会成本与保证金水平
  • 第二节 实际存在的问题
    1. 一 风险度量——被忽视的风险特征
    2. 二 价格变动度量——被忽视的价格变动特征
    3. 三 风险监控——被忽视的监控方式
  • 第三节 理论模型
    1. 一 CPNR的定义
    2. 二 标的资产价格变动风险的度量模型——马尔可夫链
    3. 三 CPNR的计算
    4. 四 系统保证金组合的导出
    5. 五 样本外数据检测
  • 第四节 实证数据
  • 第五节 实证分析

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