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机构持股对债券风险溢价的影响
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作者
关博文 ，毕业于吉林大学，管理学博士，吉林财经大学会计学院讲师。拥有扎实的管理学与经济学方面的理论基础，长期从事金融市场风险管理与制度运行有效性方面的研究。在SCI、CSSCI、EI、北大核心等学术期刊上发表论文十余篇；主持或参与国家级项目、省部级项目八项，在研项目涉及机器学习与金融市场风险管理等。
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章节目录
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第一节 理论分析与研究假设
- 一 机构投资者持股比例与债券风险溢价
- 二 机构投资者持股期限与债券风险溢价
- 三 机构投资者持股稳定性与债券风险溢价
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第二节 研究设计
- 一 样本与数据收集
- 二 模型构建
- 1.机构投资者持股比例与债券风险溢价
- 2.机构投资者持股期限与债券风险溢价
- 3.机构投资者持股稳定性与债券风险溢价
- 三 变量描述
- 1.债券风险溢价（Spread）
- 2.机构投资者持股
- 3.债券特征控制变量
- 4.公司特征控制变量
- 5.宏观经济特征控制变量
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第三节 实证结果及分析
- 一 描述性统计分析
- 二 相关性分析
- 三 持股比例与债券风险溢价多元回归分析
- 四 持股期限与债券风险溢价多元回归分析
- 五 持股稳定性与债券风险溢价多元回归分析
- 六 稳健性检验
- 1.变量设定对结果的影响
- 2.考虑产权性质对结果的影响
- 3.考虑股权集中度对结果的影响
- 本章小结
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