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公司治理视角下机构持股对债券风险溢价的影响
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作者
关博文 ,毕业于吉林大学,管理学博士,吉林财经大学会计学院讲师。拥有扎实的管理学与经济学方面的理论基础,长期从事金融市场风险管理与制度运行有效性方面的研究。在SCI、CSSCI、EI、北大核心等学术期刊上发表论文十余篇;主持或参与国家级项目、省部级项目八项,在研项目涉及机器学习与金融市场风险管理等。
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章节目录
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第一节 理论分析与研究假设
- 一 机构投资者持股、股东治理和债券风险溢价
- 二 机构投资者持股、董事会治理和债券风险溢价
- 三 机构投资者持股、管理层治理和债券风险溢价
- 四 机构投资者持股、信息环境治理和债券风险溢价
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第二节 研究设计
- 一 样本与数据收集
- 二 模型构建
- 三 变量描述
- 1.债券风险溢价(Spread)
- 2.机构投资者持股
- 3.公司治理变量
- 4.控制变量
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第三节 实证结果及分析
- 一 描述性统计分析
- 二 相关性分析
- 三 机构投资者持股、股东治理和债券风险溢价
- 1.持股比例、股东治理和债券风险溢价回归分析
- 2.持股期限、股东治理和债券风险溢价回归分析
- 3.持股稳定性、股东治理和债券风险溢价回归分析
- 四 机构投资者持股、董事会治理和债券风险溢价
- 1.持股比例、董事会治理和债券风险溢价实证分析
- 2.持股期限、董事会治理和债券风险溢价实证分析
- 3.持股稳定性、董事会治理和债券风险溢价实证分析
- 五 机构投资者持股、管理层治理和债券风险溢价
- 1.持股比例、管理层治理和债券风险溢价实证分析
- 2.持股期限、管理层治理和债券风险溢价实证分析
- 3.持股稳定性、管理层治理和债券风险溢价实证分析
- 六 机构投资者持股、信息环境治理和债券风险溢价
- 1.持股比例、信息环境治理和债券风险溢价实证分析
- 2.持股期限、信息环境治理和债券风险溢价实证分析
- 3.持股稳定性、信息环境治理和债券风险溢价实证分析
- 七 稳健性检验
- 本章小结
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