章节目录

• 第一节 风险的定义与分类
  1. 一 风险的定义
  2. 二 风险的分类
     1. 1.市场风险
     2. 2.信用风险
     3. 3.流动性风险
     4. 4.到期期限风险
• 第二节 挪威政府全球养老基金（GPFG）全方位风险评估与管理体系
  1. 一 议会层面的养老基金法案
  2. 二 财政部层面的规定
     1. （一）风险限制
     2. （二）银行董事会应该建立的风险限制
     3. （三）风险评估与管理
  3. 三 挪威央行层面的规定
     1. （一）总组合层面市场风险
     2. （二）相对风险
     3. （三）风险调整
• 第三节 新西兰超级年金（NZSF）风险评估与管理机制
  1. 一 风险评估方法
  2. 二 风险管理机制
• 第四节 加拿大养老金计划投资公司（CPPI）风险评估与管理机制
  1. 一 风险评估方法
     1. 1.市场风险
     2. 2.信用风险评估方法
     3. 3.流动性风险
     4. 4.到期期限风险
  2. 二 风险管理机制
• 第五节 资产估值在风险管理中的重要性
  1. 一 CPPI对各类资产的估值方法
     1. 1.权益类
     2. 2.固收类
     3. 3.绝对回报策略
     4. 4.实物资产
     5. 5.在反向回购协议下购买的证券以及在回购协议下出售的证券
     6. 6.衍生品交易
     7. 7.债务融资负债
  2. 二 公允价值估值分级