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五因子资产定价模型在牛熊市状态下的表现研究
关键词
作者
高春亭 ，博士，南昌大学经济管理学院讲师。
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章节目录
- 一 牛熊市状态的划分
- 二 牛熊市状态下的平均收益特征
-
三 实证研究
- （一）牛熊市因子的描述性统计特征
- （二）牛熊市状态下五因子资产定价模型的回归结果
- 1.对-/组合回归的结果
- 2.对-组合回归的结果
- 3.对-组合回归的结果
- 4.GRS检验和各模型的总体评价
- 5.因子构造法不同时研究结果的稳健性
- 四 实证结果的再讨论
- 五 本章小结
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