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论文

DSGE模型求解的广义随机模拟方法：改进与应用

摘要

广义随机模拟方法（GSSA）是一种有效的处理DSGE模型数值解问题的方法，尤其是在模型规模较大时，相对于其他方法具有明显的优势。相对于普通的随机模拟方法，广义随机模拟方法做了若干改进来解决生成点集合的病态问题，但是在实际应用中病态现象仍然比较常见且有明显的影响。本文的创新在于提出了一种在广义随机模拟方法中引入改进的EDS集合的方法，通过对生成点的集合进行处理来避免出现病态问题，并同时通过优化点的空间分布来提高计算效率，使它更加适合在规模较大的DSGE模型中应用。

关键词

DSGE 随机模拟 数值算法

作者

金成晓 （1966- ），男，吉林大学数量经济研究中心暨商学院教授、博士研究生导师，主要研究方向为数量经济学。
王洪时 （1982- ），男，吉林大学商学院数量经济学专业博士研究生，主要研究方向为数量经济学。

参考文献 查看全部 ↓
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DSGE模型求解的广义随机模拟方法：改进与应用

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论文目录

  • 引言
  • 1 广义随机模拟方法
    1. 1.1 模拟点网格
    2. 1.2 数据归一化
    3. 1.3 参数化函数
    4. 1.4 参数化函数的基函数
    5. 1.5 对带有基函数的模型的参数进行估计
    6. 1.6 广义随机模拟方法的计算步骤
  • 2 在广义随机模拟方法中引入改进的EDS方法
    1. 2.1 改进的EDS方法的计算过程
      1. 2.1.1 去除高概率点集合以外的点
      2. 2.1.2 构造点的EDS集合
    2. 2.2 改进的EDS算法
    3. 2.3 一个数值例子
      1. 2.3.1 集合的病态特征
      2. 2.3.2 改进的EDS方法的计算效率
    4. 2.4 构造EDS集合的另一种方法
  • 3 引入改进的EDS集合后的广义随机模拟方法的数值例子
    1. 3.1 稳态
    2. 3.2 根据广义随机模拟方法和摄动方法得到的kt+1与kt的函数关系相对于理论解的误差
  • 4 广义随机模拟方法在一般DSGE模型中的应用
    1. 4.1 家庭
    2. 4.2 零售产品部门
    3. 4.3 中间产品部门
    4. 4.4 对外部门与经常账户
    5. 4.5 中央银行的流动性约束
    6. 4.6 市场出清条件
    7. 4.7 参数选择
    8. 4.8 冲击响应
    9. 4.9 广义随机模拟方法和摄动方法所得结果的误差比较
  • 5 广义随机模拟方法在特殊模型中的应用
    1. 5.1 广义随机模拟方法在纯超前DSGE模型中的应用
    2. 5.2 广义随机模拟方法在具有零利率下限的非线性限制模型中的应用
      1. 5.2.1 模型描述
      2. 5.2.2 参数选择
      3. 5.2.3 模型的冲击响应结果
  • 结论

论文图片/图表

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