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机构投资者的投资业绩基准与业绩评价
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章节目录
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第一节 投资业绩基准的设置
- 一 选择投资业绩基准的重要性及一般原则
- 二 投资业绩基准的主要类型
- 三 大类资产的常用基准
- 四 TRS和CPPI所采用的投资基准
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第二节 投资业绩表现
- 一 TRS投资业绩
- (一)实现收益
- (二)总组合层级的超额收益
- 二 CPPI投资业绩
- 一 TRS投资业绩
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第三节 投资业绩评估与归因
- 一 投资业绩评估的重要性
- 二 CPPI投资回报的来源
- (一)多元化(Diversification)
- (二)投资选择(Investment Selection)
- (三)战略偏离(Strategic Tilting)
- 三 投资回报的归因
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