参考文献 查看全部 ↓

• 郜哲.2015.基于投资时钟原理的中国大类资产配置研究与实证［J］.河北经贸大学学报，（3）：49-54.
• 葛颖，程希骏，符永健.2015.基于Black-Litterman模型与Meucci理论确定投资组合权重［J］.数理统计与管理，（4）：742-749.
• 韩焯林，乔元波，邵晓燕.2018.基于Black-Litterman模型的沪港深基金动态资产配置研究［J］.投资研究，（4）：125-139.
• 江伟.2020.全球宏观经济周期与资产轮动——基于中国视角的美林投资时钟修正研究［J］.全国流通经济，（12）：3-8.
• 克里斯托夫·帕斯，布赖恩·洛斯，莱斯利·戴维斯.2008.《科林斯经济学词典》［M］.罗汉等译，上海：上海财经大学出版社，70-71.
• 李心愉，付丽莎.2013.基于Black-Litterman模型的保险资金动态配置模型研究［J］.保险研究，（3）：24-38.
• 李士泽.2016.浅谈美林时钟新框架［J］.债券，（8）：62-67.
• 林温生，张世璁.2019.美林投资时钟分析方法在实际应用中的问题与启示［J］.债券，（12）：83-86.
• 刘超，黄海.2015.结合VEC和信息水平分析的Black-Litterman投资组合模型［J］.数学实践与认知，（3）：8-14.
• 刘璐，闵楠.2019.大宗商品金融化程度与投资组合绩效的倒U型关系［J］.国际金融研究，（6）：67-76.
• 孟勇.2012.对Black-Litterman模型加入主观收益方法的改进［J］.统计研究，（2）：94-99.
• 谭华清，赵学军，黄一黎.2018a.动量思想与大宗商品的战术配置价值——基于Black-Litterman模型［J］.经济理论与经济管理，（10）：55-71.
• 谭华清，赵学军，黄一黎.2018b.资产配置模型的选择：回报、风险抑或二者兼具［J］.统计研究，（7）：62-76.
• 王金明，刘旭阳.2016.基于经济景气指数对我国经济周期波动转折点的识别［J］.数量经济研究，7（01）：1-14.
• 王军.2019.全面提高开放条件下金融业的三大能力［N］.证券日报，A3版.
• 温琪，陈敏，梁斌.2011.基于Black-Litterman框架的资产配置策略研究［J］.数理统计与管理，（7）：742-751.
• 徐漫，马晓微，胡泽元.2016.基于Black-Litterman法的我国养老金组合管理［J］.财政研究，（4）：71-81.
• 尹力博，韩立岩.2014.国际大宗商品资产行业配置研究［J］.系统工程理论与实践，（03）：560-574.
• 张琳琳，尹亦闻，张宗新.2019.投资过程中的非Markowitz风险偏好分析及最优选择［J］.复旦学报（社会科学版），（06）：165-175.
• 赵大萍，柏林，房勇，汪寿阳.2021.基于投资者观点的鲁棒性投资组合选择模型［J］.中国管理科学，（2）：1-11.
• 周亮.2018.基于美林投资时钟的我国大类资产配置探讨［J］.上海经济，（01）：107-117.
• 周亮，李红权.2019.投资时钟原理及战术资产配置在投资组合管理中的应用——基于修正Black-Litterman模型［J］.中央财经大学学报，（10）：92-105.
• 朱业春，曹崇延.2015.基于熵补偿的Black-Litterman模型的投资组合［J］.中国科学技术大学学报，（12）：1030-1035.
• Beach，S.L.，Orlov，A.G. 2007. An Application of the Black-Litterman Model with EGARCH-M-Derived Vies for International Portfolio Management［J］. Financial Markets & Portfolio Management，21（2）：147-166.
• Bertsimas，D.，Gupta，V.，Paschalidis，I.Ch. 2012. Inverse Optimization：A New Perspective on the Black-Litterman Model［J］. Operations Research，60（6）：1389-1403.
• Black，F.，Litterman，R. 1992. Global Portfolio Optimization［J］. Financial Analysis Journal，48（5）：28-43.
• Blamont，D.，Firoozy，N. 2003. Asset Allocation Model［R］. Global Markets Research：Fixed Income Research，Deutsche Bank.
• Bry，G.，Boschan，C. 1971. Cyclical Analysis of Time Series：Selected Procedures and Computer Programs［J］. NBER Books.
• Canner，N.，Mankiw，N.，Gregory，W. 1997. An Asset Allocation Puzzle［J］. American Economic Review，87（1）：181-191.
• Haesen，D.，Hallerbach，W.G.，et al. 2017. Enhancing Risk Parity by Including Views［J］. Journal of Investing，26（4）：53-68.
• He，F.，Litterman，R. 1999. The Intuition behind Black-Litterman Model Portfolios［R］. Investment Management Research，Goldman，Sachs & Company，1-25.
• Idzorek，T. 2002. A Step-by-step Guide to the Black-Litterman Model［J］. Forecasting Expected Returns in the Financial Markets，17-38.
• Lisa，E.M.，Drik，H.，Jacob，W. 2019. The Business Cycle Approach to Equity Sector Investing［J］. Fidelity Investment Report，1-10.
• Markowitz，H. 1952. Portfolio Selection［J］. Journal of Finance，7（1）：77-91.
• Trevor，Greetham. 2004. The Investment Clock Special Report #1：Making Money From Macro［R］. Merrill Lynch Report RC，1-28.
• Michaud，R. 1989. The Markowitz Optimization Enigma：Is Optimized Optimal？［J］. Financial Analysts Journal，45（1）：31-42.
• Satchell，S.，Scowcroft，A. 2000. A Demystification of the Black-Litterman Model：Managing Quantitative and Traditional Portfolio Construction［J］. Journal of Asset Management，1（2）：138-150.
• Stovall Sam. 1996. Standard & Poor’s Sector Investing：How to Buy the Right Stock in the Right Industry at the Right Time［M］. McGraw-Hill.